Окончательный осциллятор

Окончательный осциллятор, предельный осциллятор (UOS от англ. ultimate oscillator) — разработанный Ларри Вильямсом моментум-осциллятор цены инструмента, являющийся средним арифметическим взвешенным отношений суммы давления покупки к сумме истинных интервалов рассчитанных по трём разным по ширине окнам.

Индикатор был впервые представлен в журнале Technical Analysis of Stocks & Commodities в 1985 году.

Предпосылки возникновения

Создавая свой осциллятор Ларри Вильямс стремился уменьшить влияние произвольного выбора периода для вычисления индикаторов.

Методика вычисления

Общие положения

Для построения индикатора вначале вычисляются давление покупки и истинный интервал для каждого из периодов. Далее вычисляют три осциллятора суммарного давления как отношение сумм этих параметров для трёх окон с увеличивающейся шириной. Конечное значение индикатора получается в результате взвешивания вычисленных осцилляторов и приведения результата к интервалу $[0;100]$.

Давление покупки

Давление покупки (англ. buying pressure) вычисляется как разность между текущей ценой закрытия и истинным минимумом (англ. true low) периода, начинающего с закрытия предыдущего периода:

${\textit {BuyingPressure}}_{t}={\textit {close}}_{t}-\min({\textit {low}}_{t},{\textit {close}}_{t-1}),$

где ${\textit {BuyingPressure}}_{t}$ — давление покупки в текущем периоде, ${\textit {close}}_{t},{\textit {low}}_{t}$ — цена закрытия и минимальная цена текущего периода, ${\textit {close}}_{t-1}$ — цена закрытия предыдущего периода.

Истинный интервал

Истинный интервал (TR; англ. true range) демонстрирует максимальный разброс цен по сделкам начиная с закрытия предыдущего периода:

${\textit {TrueRange}}_{t}={\textit {max}}({\textit {high}}_{t}-{\textit {low}}_{t},{\textit {high}}_{t}-{\textit {close}}_{t-1},{\textit {close}}_{t-1}-{\textit {low}}_{t})={\textit {max}}({\textit {high}}_{t},{\textit {close}}_{t-1})-{\textit {min}}({\textit {low}}_{t},{\textit {close}}_{t-1}),$

где ${\textit {TrueRange}}_{t}$ — истинный интервал текущего периода, ${\textit {high}}_{t}$ — максимальная цена текущего периода, ${\textit {low}}_{t}$ — минимальная цена текущего периода, ${\textit {close}}_{t-1}$ — цена закрытия предыдущего периода.

Суммарное давление покупки

Осциллятор суммарного давления покупки для окна $n$, заканчивающегося в момент $t$ вычисляется как отношение сумм давлений покупки к истинным интервалам:

${\textit {TotalBuyingPressure}}_{n,t}={\frac {\sum _{i=0}^{n-1}{\textit {BuyingPressure}}_{t-i}}{\sum _{j=0}^{n-1}{\textit {TrueRange}}_{t-j}}}.$

Окончательный осциллятор

Окончательный осциллятор вычисляется как приведённое взвешенное отношение сумм давления покупки и истинного интервала по трём разным окнам:

${\textit {UltimateOscillator}}_{t}=100\cdot {\frac {4\cdot {\textit {TotalBuyingPressure}}_{n_{short},t}+2\cdot {\textit {TotalBuyingPressure}}_{n_{intermediate},t}+{\textit {TotalBuyingPressure}}_{n_{long},t}}{4+2+1}},$

где ${\textit {UltimateOscillator}}_{t}$ — значение окончательного осциллятора, ${\textit {TotalBuyingPressure}}_{n_{short},t},{\textit {TotalBuyingPressure}}_{n_{intermediate},t},{\textit {TotalBuyingPressure}}_{n_{long},t}$ — значение осцилляторов суммарного давления, соответственно за короткий ($n_{short}$), средний ($n_{intermediate}$) и длинный ($n_{long}$) периоды.

Оригинальные параметры

В качестве оригинальных интервалов для вычисления суммарного давления покупки использовались удвоенные значения предыдущего интервала начиная с 7 таймфреймов:

$n_{short}=7,~~~n_{intermediate}=2\cdot n_{short}=14,~~~n_{long}=2\cdot n_{intermediate}=28.$

То есть оригинальная формула для вычисления окончательного осциллятора выглядела как:

${\textit {UltimateOscillator}}_{t}=100\cdot {\frac {4\cdot {\textit {TotalBuyingPressure}}_{7,t}+2\cdot {\textit {TotalBuyingPressure}}_{14,t}+{\textit {TotalBuyingPressure}}_{28,t}}{4+2+1}}.$

Торговые стратегии

К предельному осциллятору применяются общие для всех осцилляторов стратегии, в частности, справедлива следующая:

• Открыть длинную позицию (закрыть короткую), когда значение основного осциллятора находится ниже 43.
• Закрыть длинную позицию (открыть короткую), когда значение основного осциллятора превысит 73.

Связь с другими индикаторами

Ларри Вильямс является также популяризатором индикатора Williams %R.

Литература

• The Ultimate Oscillator, by Larry Williams, Technical Analysis of Stocks and Commodities magazine V. 3:4 (140—141) (введение Архивная копия от 19 мая 2012 на Wayback Machine (англ.)).