Коэффициент Трейнора (ΚT) — представляет собой отношение средней доходности, превышающей безрисковую процентную ставку, к систематическому риску β.
Расчет коэффициента
править
![{\displaystyle K_{T}={\frac {E[R-R_{f}]}{\beta }}}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/126763a6aeefa95fc747c805db1e312e9ee9f02b)
- — доходность портфеля (актива)
- — доходность от альтернативного вложения (как правило, берется безрисковая процентная ставка)
- — математическое ожидание
- — систематический риск
![{\displaystyle E[R-R_{f}]}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/de973b8d864ada86a9aa82e019b112f5ded4464f)
В отличие от Коэффициент Шарпа, в данном показателе доходность соотносится не с общим риском, а только с систематическим (недиверсифицируемым).
См. также
правитьЭто заготовка статьи по экономике. Помогите Википедии, дополнив её. |
Для улучшения этой статьи по экономике желательно:
|