Коэффициент Трейнора

Коэффициент Трейнора (ΚT) — представляет собой отношение средней доходности, превышающей безрисковую процентную ставку, к систематическому риску β.

Расчет коэффициентаПравить

 

  •   — доходность портфеля (актива)
  •   — доходность от альтернативного вложения (как правило, берется безрисковая процентная ставка)
  •   — математическое ожидание
  •   — систематический риск

В отличие от Коэффициент Шарпа, в данном показателе доходность соотносится не с общим риском, а только с систематическим (недиверсифицируемым).

См. такжеПравить