Системно значимые банки

Системно значимые банки — важнейшие финансовые институты, от которых зависит устойчивость всей банковской системы. Поскольку их банкротство может иметь тяжёлые последствия как для банковской системы, так и для экономики в целом, их деятельность обязана соответствовать строгим критериям, определяемым государствами и международными финансовыми организациями. В случае грозящего банкротства им должна быть оказана финансовая помощь из общественных средств.

ИсторияПравить

Создание списка глобально системно значимых банков стало реакцией на тяжёлый финансовый кризис 2007—2008 годов. Включение в этот список предполагает соответствие финансового института особо строгим критериям в отношении устойчивости к крупным убыткам, планировании санации, а также финансового надзора. Первоначальный список глобально системно значимых банков был составлен в ноябре 2011 года[1] и основывался на документе, выработанном Базельским комитетом банковского надзора в июле того же года, причём методика отбора каждые три года подвергается перепроверке и, при необходимости, изменению. В частности, с 2016 года в зависимости от включения в ту или иную группу предписано создание дополнительного резерва собственного капитала с целью достижения к 2019 году минимально допустимого уставного капитала в соответствии с критериями "Базель III"[2].

Действующий глобальный списокПравить

В действующий список глобально системно значимых банков, опубликованный в ноябре 2018 года, входят следующие 29 финансовых институтов[3]:

Группа Квота собственного капитала Банк Страна В списке с
4 2,5 % JPMorgan Chase   США 2011
3 2 % Citigroup   США 2011
3 2 % Deutsche Bank   Германия 2011
3 2 % HSBC   Великобритания 2011
2 1,5 % Bank of America   США 2011
2 1,5 % Bank of China   Китай 2011
2 1,5 % Barclays   Великобритания 2011
2 1,5 % BNP Paribas   Франция 2011
2 1,5 % Goldman Sachs   США 2011
2 1,5 % Industrial and Commercial Bank of China   Китай 2013
2 1,5 % Mitsubishi UFJ FG   Япония 2011
2 1,5 % Wells Fargo   США 2011
1 1 % Agricultural Bank of China   Китай 2014
1 1 % The Bank of New York Mellon   США 2011
1 1 % China Construction Bank   Китай 2015
1 1 % Credit Suisse   Швейцария 2011
1 1 % Crédit Agricole   Франция 2011
1 1 % Groupe BPCE   Франция 2011–2016, 2018
1 1 % ING Bank   Нидерланды 2011
1 1 % Mizuho Financial Group   Япония 2011
1 1 % Morgan Stanley   США 2011
1 1 % Royal Bank of Canada   Канада 2017
1 1 % Santander   Испания 2011
1 1 % Société Générale   Франция 2011
1 1 % Standard Chartered   Великобритания 2012
1 1 % State Street   США 2011
1 1 % Sumitomo Mitsui FG   Япония 2011
1 1 % UBS   Швейцария 2011
1 1 % Unicredit   Италия 2011

Системно значимые банки РоссииПравить

Деятельность системно значимых банков в Российской Федерации определена указанием Банка России № 3174-У «О методике определения системно значимых кредитных организаций»[4] и подлежит регулированию Департаментом надзора Банка России за системно значимыми кредитными организациями. Перечень системно значимых кредитных организаций формируется поэтапно. На первом обобщающем этапе ЦБ оценивает размер банка, его взаимосвязь с другими финансовыми организациями, объем вкладов. На втором этапе регулятор анализирует объем привлеченных банком средств населения, который должен составлять не менее 10 млрд руб.  На третьем этапе анализируется международная активность банка — объем активов за рубежом, привлеченных средств нерезидентов, принадлежность банка к иностранным банковским группам. На следующем этапе ЦБ убеждается, что доля активов попавших в перечень банков составляет не менее 60% от активов всего банковского сектора.

В настоящее время в список системно значимых кредитных организаций РФ, формируемый с 2015 года, входят[5]:

1. Сбербанк;

2. ВТБ;

3. Газпромбанк;

4. Россельхозбанк;

5. Финансовая корпорация Открытие;

6. ЮниКредит Банк;

7. Райффайзенбанк;

8. Промсвязьбанк;

9. Альфа-Банк;

10. Росбанк;

11. Московский Кредитный Банк.

Системно значимые кредитные организации обязаны соблюдать дополнительные требования к достаточности капитала в соответствии с «Базелем III». Так, Банк России установил надбавку к достаточности капитала за системную значимость с 1 января 2016 года в размере 0,15% от активов, взвешенных по риску, с ежегодным повышением ее до достижения величины в 1% (с 1 января 2020 года)[6]. Например, сейчас минимальный размер норматива достаточности капитала (Н1.0) банка составляет 8%. С учетом минимальных требований к надбавке за поддержание достаточности капитала (2,5%) и минимальной надбавки за системную значимость (1%), значение норматива Н1.0 у системно значимых кредитных организаций должно составлять не менее 11,5%.

Показатель краткосрочной ликвидности (ПКЛ) в качестве норматива, установленного для системно значимых банков в соответствии со статьей 57 федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», применяется с 1 января 2016 года[7]. Минимально допустимое значение норматива с 1 января 2019 года составляет 100%. Также системно значимым кредитным организациям с 2018 года необходимо соблюдать норматив структурной ликвидности (норматив чистого стабильного фондирования), минимально допустимое значение которого тоже составляет 100%[8].

ПримечанияПравить

  1. О заявлении Совета по финансовой стабильности о стратегических мерах в отношении системно значимых финансовых институтов. Центральный банк Российской Федерации (22 ноября 2011). Дата обращения 9 августа 2019.
  2. Базель III. banki.ru. Дата обращения 9 августа 2019.
  3. 2018 list of global systemically important banks (G-SIBs) (англ.) (PDF; 176 kB). Secretariat to the Financial Stability Board Bank for International Settlements (16 November 2018). Дата обращения 13 февраля 2019.
  4. О методике определения системно значимых кредитных организаций. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации (28 августа 2015). Дата обращения 9 августа 2019.
  5. Утвержден перечень системно значимых кредитных организаций. Центральный банк Российской Федерации (14 октября 2019). Дата обращения 28 марта 2020.
  6. Указание Банка России от 27.11.2018 № 4989‑У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 28 июня 2017 года № 180‑И «Об обязательных нормативах банков».
  7. О введении норматива краткосрочной ликвидности. Центральный банк Российской Федерации (7 сентября 2015). Дата обращения 9 августа 2019.
  8. Положение Банка России от 26.07.2017 № 596‑П «О порядке расчета системно значимыми кредитными организациями норматива структурной ликвидности (норматива чистого стабильного фондирования) («Базель III»)

СсылкиПравить