Санкт-петербургский парадокс: различия между версиями

|accessdate = July 22, 2010-07-22

''Совокупная (кумулятивная) теория перспектив'' является одним из распространенных обобщений [[Теория ожидаемой полезности|теории ожидаемой полезности]], которое может предложить объяснения многим поведенческим закономерностям (Тверски, Канеман, 1992<ref>{{cite journal |author=Tversky, A.; Kahneman, D. |year=1992статья |titleзаглавие=Advances in prospect theory: Cumulative representation of uncertainty |journalиздание={{Нп3|Journal of Risk and Uncertainty}} |volumeтом=5 |issueномер=4 |pagesстраницы=297–323297—323 |doi=10.1007/bf00122574 |язык=en |тип=journal |автор=Tversky, A.; Kahneman, D. |год=1992}}</ref>). Однако, преувеличение веса маловероятных событий, вводимое в совокупной теории перспектив, может восстановить санкт-петербургский парадокс. Совокупная теория перспектив разрешает парадокс только для случаев, когда показатель функции полезности меньше показателя функции взвешенной вероятности (Блаватский, 2005<ref>{{cite journalстатья |author=Blavatskyy, P. |year=2005 |titleзаглавие=Back to the St. Petersburg Paradox? |journalиздание=Management Science |volumeтом=51 |issueномер=4 |pagesстраницы=677–678677—678 |doi=10.1287/mnsc.1040.0352 |язык=und |автор=Blavatskyy, P. |год=2005}}</ref>). Интуитивно, для разрешения парадокса, функция полезности должна быть не просто вогнутой, а она должна быть вогнутой относительно функции взвешенной вероятности.

На это можно возразить, что показатель функции полезности в теории перспектив получен на основании данных не более $400 (Тверски, Канеман, 1992<ref>{{citeстатья journal|author=Tversky, A.; Kahneman, D.|year=1992|titleзаглавие=Advances in prospect theory: Cumulative representation of uncertainty |journalиздание={{Нп3|Journal of Risk and Uncertainty}} |volumeтом=5 |issueномер=4 |pagesстраницы=297–323297—323 |doi=10.1007/bf00122574 |язык=en |тип=journal |автор=Tversky, A.; Kahneman, D. |год=1992}}</ref>). В то время как санкт-петербургский парадокс возникает при оценке возрастающих к бесконечности суммах. То есть использование формул Канемана-Тверски, в данном случае, не корректно.

* {{статья|автор=Кудрявцев А. А.|заглавие=Санкт-петербургский парадокс и его значение для экономической теории|издание=Вестн. С.-Петерб. ун-та.|год=2013|выпуск=3|страницы=41–5541—55}}