Модель бинарного выбора: различия между версиями

Нет изменений в размере ,  1 год назад
(Спасено источников — 1, отмечено мёртвыми — 0. Сообщить об ошибке. См. FAQ. #IABot (v2.0beta15))
 
=== Экономическая интерпретация ===
Ещё одно обоснование заключается в использовании понятия полезности альтернатив — не наблюдаемой функции <math>U(y,x)</math>, то есть фактически двух функций <math>U_1(x)=x^Tb_1+\varepsilon_1</math> и <math>U_0(x)=x^Tb_0+\varepsilon_0</math> соответственно для двух альтернатив. Логично предположить, что если при заданных значениях факторов полезность одной альтернативы больше полезности другой, то выбирается первая и наоборот. В связи с этим разумно рассмотреть функцию разности полезностей альтернатив <math>\Delta U(x)=U_1(x)-U_0(x)=x^T(b_1-b_0)+(\varepsilon_1-\varepsilon_0)=x^Tb+\varepsilon</math>. Если она больше нуля, то выбирается первая альтернатива, если меньше или равна нулю — то вторая. Таким образом, функция разности полезностей альтернатив здесь выполняет роль той самой скрытой переменной. Наличие случайной ошибки в моделях полезностей позволяет учесть не абсолютную детерминированность выбора (по крайней менемере не детерминированность данным набором факторов, хотя элемент случайности выбора есть при любом наборе факторов).
 
==Модели по видам распределений==
Анонимный участник