Экономический пузырь: различия между версиями

328 байт добавлено ,  1 месяц назад
Нет описания правки
Метка: редактор вики-текста 2017
 
=== Математическая модель ===
Предположим, что инвестор может вложить деньги не только в данный актив, но и в банк под процентную ставку <math>r</math>. Тогда в соответствии с условием [[Арбитраж (экономика)#Условие отсутствия арбитража|отсутствия арбитража]] доходы от обоих вариантов вложений должны выровняться и стать одинаковыми{{sfn|Sørensen et al.|2010|с=393-395}}. Математически это можно записать следующим образом: <math>(1+r)q_t=d_t+q_{t+1}</math>. Это выражение можно переписать:
 
<math>q_t=\frac{d_t}{(1+r)}+\frac{q_{t+1}}{(1+r)}</math>
* {{книга|автор=Чиркова Е. |заглавие=Анатомия финансового пузыря |язык=ru |место = М. |издательство=Кейс |год=2010| |страниц=630 |ref =Чиркова}}
* {{книга|автор= Шиллер, Р.|заглавие= Иррациональный оптимизм. Как безрассудное поведение управляет рынками |оригинал= Irrational Exuberance. Second Edition Revised & Updated|издательство= [[Альпина Паблишер]] |язык=ru |год= 2013|место = М. |страниц= 422 |isbn= 978-5-9614-1845-3 |ref=Шиллер}}
* {{книга|автор=Sørensen P. B., Whitta-Jacobsen H. J. |заглавие=Introducing advanced macroeconomics: Growth and business cycles |язык=en |издательство=McGraw-Hill Education |год=2010| |страниц=864 |isbn=978-0077117863 |ref =Sørensen et al.}}
 
== Ссылки ==