Парадигма Фриша — Слуцкого: различия между версиями
| [непроверенная версия] | [непроверенная версия] |
Содержимое удалено Содержимое добавлено
Lilentok (обсуждение | вклад) |
Lilentok (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 13:
== Эксперимент Слуцкого ==
Во время работы в [[Конъюнктурный институт при Наркомате финансов Союза ССР|Конъюнктурном институте при Наркомате финансов Союза ССР]] Слуцкий проделал следующий эксперимент. Он сгенерировал длинный ряд случайных чисел и рассчитал их скользящую сумму. Суммировались десять чисел, начиная с первого, потом со второго и т.д. Случайные числа служили аналогом шоков за некоторый период времени. Значения скользящей средней были нанесены на график, который напомнил поведение ряда реальных экономических показателей. Например, индекса английской конъюнктуры в 1855-1877 гг.{{sfn|Slutzky|1937|с=110}}{{sfn|Mahon & Davies|2009}}
== Использование в исследованиях цикла ==
Парадигма Фриша - Слуцкого в современной макроэкономике была впервые использована [[Кюдланд, Финн|Финном Кидландом]] и [[Прескотт, Эдвард|Эдвардом Прескоттом]] при построении [[Теория реального делового цикла|модели реальных деловых циклов]]{{sfn|Kydland & Prescott|1982}}. За эти исследования они были удостоены [[Премия по экономике памяти Альфреда Нобеля|Премии по экономике памяти Альфреда Нобеля]] в 2004 году. В теории реальных деловых циклов источником шока служат случайные колебания [[Общая факторная производительность|общей факторной производительности]] или [[Государственные расходы|государственных расходов]]{{sfn|Romer|2012|с=197}}.
:<math>\log A_t = \bar{A} + gt + \tilde{A_t}</math>,
где <math>A_t</math> — общая факторная производительность; <math>\bar{A_t} + gt</math> – трендовая компонента общей факторной производительности; <math>\tilde{A_t}</math> — отклонения общей факторной производительности от трендовой компоненты.
Отклонения общей факторной производительности от трендовой компоненты подчиняются [[Авторегрессионная модель|авторегрессионному процессу]] первого порядка:
:<math>\tilde{A_t} = \rho_A \tilde{A_{t-1}} + \varepsilon_{A,t}</math>,
где <math>\rho_A \in (-1,1)</math> – коэффициент авторегрессии; <math>\varepsilon_{A,t}</math> — случайная ошибка ([[белый шум]]).
Аналогичным образом могут быть представлены и колебания государственных расходов.
== Детерминистские теории==
Строка 22 ⟶ 35 :
== Примечания ==
{{примечания|30em}}
== Литература ==
Строка 28 ⟶ 41 :
* {{книга |автор=Jones C. |заглавие=Macroeconomics |язык=en |место= |издательство=W. W. Norton & Company |год=2014 |страниц=640 |страницы= |isbn=978-0393923902 |ref=Jones}}
* {{cite web |author=Mahon J., Davies Ph. |url=https://www.minneapolisfed.org/article/2009/the-meaning-of-slutsky |title=The Meaning of Slutsky |lang=en |website=https://www.minneapolisfed.org |publisher=Federal Reserve Bank of Minneapolis |date=2009-12-01 |accessdate=2020-10-19|ref=Mahon & Davies}}
* {{статья |автор=Kydland, Finn E.; Prescott, Edward C. |заглавие=Time to Build and Aggregate Fluctuations |издание=[[Econometrica]] |том=50 |номер=6 |страницы=1345—1370 |jstor=1913386 |doi=10.2307/1913386 |язык=en |год=1982 |ref=Kydland & Prescott}}
* {{книга |автор=Romer D. |заглавие=Advanced Macroeconomics |язык=en |ответственный= |ссылка= |место=New-York |издательство=McGraw-Hill |год=2012 |том= |страниц=716 |страницы= |isbn=978-0-07-351137-5 |ref=Romer}}
* {{статья |автор=Slutzky, E. |заглавие=The Summation of Random Causes as the Source of Cyclic Processes |ссылка= |язык=en |издание=Econometrica |тип= |год=1937 |месяц= |число= |том=5 |номер=2 |страницы=105–146 |doi= |ref=Slutzky}}
* {{книга |автор=Sørensen P. B., Whitta-Jacobsen H. J. |заглавие=Introducing advanced macroeconomics: Growth and business cycles |язык=en |место= |издательство=McGraw-Hill Education |год=2010 |страниц=848 |страницы= |isbn=978-0077117863 |ref=Sørensen et al.}}
| |||