Парадигма Фриша — Слуцкого: различия между версиями

Нет изменений в размере ,  1 месяц назад
м
Нет описания правки
м
м
 
Отклонения общей факторной производительности от трендовой компоненты подчиняются [[Авторегрессионная модель|авторегрессионному процессу]] первого порядка:
:<math>\tilde{A_t} = \rho_A \tilde{A_A}_{t-1}} + \varepsilon_{A,t}</math>,
 
где <math>\rho_A \in (-1,1)</math> – коэффициент авторегрессии; <math>\varepsilon_{A,t}</math> —  случайная ошибка ([[белый шум]]).