Динамические стохастические модели общего равновесия: различия между версиями

Метка: редактор вики-текста 2017
Метка: редактор вики-текста 2017
В этом случае вышеуказанное решение принимает вид:
:<math>W_t/P_t=\gamma C^{\sigma}_tL^{\phi}_t </math> или в логарифмах <math>w_t-p_t=\gamma +\sigma c_t+\phi l_t</math>
:<math>\beta (1+i_t)\mathbb{E}_t \biggl( C^{\sigma}_{t+1}{P_t \over P_{t+1}}\biggr) = C^{-\sigma}_t</math> или в логарифмах: <math>c_t=\mathbb{E}_tc_{t+1}-{1 \over \sigma}\mathbb{E}_t\pi_{t+1}</math>
 
Проблемы нахождения решений DSGE-моделей заключаются в первую очередь в наличии таких уравнений, содержащих ожидаемые значения переменных.