Динамические стохастические модели общего равновесия: различия между версиями

Экзогенные переменные: <math>\Delta a_t, u_t, \varepsilon_t</math> - это так называемые "шоки", соответственно технологический шок, монетарный шок и шок потребления. Технологический и монетарный шоки моделируются обычно как авторегрессионные процессы первого порядка, шок потребления - как [[белый шум]]. Шок потребления и случайные ошибки авторегрессионных моделей для технологического и монетарного шоков предполагаются независимыми, нормально распределенными случайными величинами с нулевым математическим ожиданием.

 

 

Задача потребителя ([[репрезентативный агент |репрезентативного домохозяйства]]) решается в два этапа.