Динамические стохастические модели общего равновесия: различия между версиями
[непроверенная версия] | [непроверенная версия] |
Содержимое удалено Содержимое добавлено
Нет описания правки |
Lilentok (обсуждение | вклад) м викификация |
||
Строка 1:
'''Динамические стохастические модели общего равновесия (DSGE-модели''', {{lang-en| Dynamic Stochastic General Equilibrium}}) — современные [[Макроэкономика|макроэкономические]] модели, параметры которых основаны на моделировании поведения [[Экономический агент|экономических агентов]] на микроуровне (в частности, поведение [[Домохозяйство|домохозяйств]] моделируется как решение задачи стохастической динамической оптимизации), предусматривающие также моделирование различных стохастических «[[Шок (экономика)|шоков]]» (технологических, монетарных, ценовых и др.).
Теоретическим фундаментом классических DSGE-моделей являлась теория [[реальный деловой цикл|реального делового цикла]] (RBC) и они разрабатывались в рамках [[новая классическая макроэкономика|новой классической теории]], основанной на [[Совершенная конкуренция|совершенно конкурентных]] рынках, гибких ценах, [[Теория рациональных ожиданий|рациональных ожиданиях]] экономических агентов. В дальнейшем эти модели получили развитие в рамках [[новая кейнсианская теория|новой кейнсианской теории]], учитывающей рынки [[Монополистическая конкуренция|монополистической конкуренции]], жесткость цен и номинальных заработных плат.
DSGE-модели обычно сложно решить аналитически и оценивать эконометрически, как по причине нелинейных уравнений, так и по причине наличия в них операторов условного математического ожидания будущих значений эндогенных переменных. Нелинейность обычно обходят путем лог-линеаризации уравнений в окрестности стационарного состояния. Для решения проблем оценки моделей с рациональными ожиданиями разработаны различные подходы
DSGE-
== Пример DSGE-модели ==
|