Шарп, Уильям: различия между версиями
| [отпатрулированная версия] | [отпатрулированная версия] |
Содержимое удалено Содержимое добавлено
INS Pirat (обсуждение | вклад) м Добавлена Категория:Президенты Американской финансовой ассоциации с помощью HotCat |
Salixinto (обсуждение | вклад) м викификация |
||
Строка 24:
'''Уильям Форсайт Шарп''' ({{lang-en|William Forsyth Sharpe}}; род. [[16 июня]] [[1934]], [[Бостон (Массачусетс)|Бостон]], [[Массачусетс]]) — американский экономист. Лауреат [[Нобелевская премия по экономике|Нобелевской премии]] 1990 г. «за работы по теории финансовой экономики»<ref>{{cite web|title=Winners of the Nobel Prize for Economics|publisher=Encyclopædia Britannica|url=https://www.britannica.com/topic/Winners-of-the-Nobel-Prize-for-Economics-1856936|accessdate=2018-01-13|archiveurl=|archivedate=}}{{ref-en}}</ref>. Окончил [[Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе]], степень доктора получил там же (1961). Преподавал в университете штата Вашингтон, Калифорнийском и [[Стэнфордский университет|Стэнфордском университетах]].
Шарп был одним из создателей [[CAPM|модели ценообразования активов]]. Он также создал [[коэффициент Шарпа]] — показатель эффективности инвестиционного портфеля (актива), который вычисляется как отношение средней премии за риск к среднему отклонению портфеля. Шарп внес вклад в разработку [[Биномиальная модель оценивания опционов|биномиальной модели оценивания опционов]], градиентного метода для оптимизации [[Распределение активов|распределения активов]].
== Биография и вклад в науку ==
| |||