Википедия

Математическая экономика: различия между версиями

Интерактивная навигация по истории
(Показать все непатрулированные изменения)
[отпатрулированная версия][отпатрулированная версия]
← Предыдущая правкаСледующая правка →
Содержимое удалено Содержимое добавлено
ВизуальныйВики-текст
Метки: ручная отмена с мобильного устройства из мобильной версии
Нет описания правки
Строка 1:
[[Файл:Ivsrf.gif|thumb|275px|right|«{{нп5|Улыбка волатильности|Улыбка волатильности|en|Volatility smile}}»: Собственная волатильность всех опционов в зависимости от [[Цена погашения|цены исполнения]] (Delta) и срока до погашения (DTM)<ref name="Black Scholes">{{книга |заглавие=Equity Derivatives and Market Risk Models |издательство=Risk Books |год=2000 |страницы=13—17 |isbn=978-1-899332-87-8 |ссылка=https://books.google.com/?id=JGZPAAAAMAAJ |язык=und |автор=Brockhaus, Oliver; Farkas, Michael; Ferraris, Andrew; Long, Douglas; Overhaus, Marcus}}</ref>]]
'''Математическая экономика''' — сфера теоретической и прикладной научной деятельности, целью которой является математически формализованное изучение экономических объектов, процессов и явлений. Наряду с простейшими геометрическими методами в рамках математической экономики применяется инструментарий [[Интегральное исчисление|интегрального]] и [[Дифференциальное исчисление|дифференциального]] исчисления, [[Матрица (математика)|матричной алгебры]], [[Математическое программирование|математического программирования]], прочие вычислительные методы, составляются и решаются [[Рекуррентная формула|рекуррентные]] и [[Дифференциальные уравнения|дифференциальные]] уравнения<ref name = "Chiang">{{книга |заглавие=Fundamental Methods of Mathematical Economics |ссылка=https://archive.org/details/fundamentalmetho00chia |издательство=McGraw-Hill Irwin |год=2005 |страницы=[https://archive.org/details/fundamentalmetho00chia/page/n3 3]—4 |isbn=0-07-010910-9 |ref=Chiang |язык=en |автор=Chiang, Alpha C.; and Kevin Wainwright}} [http://www.mhprofessional.com/product.php?isbn=0070109109 TOC.]</ref>.
 
Строка 160:
• {{книга |заглавие=Optimization theory for large systems |издательство={{Нп3|Macmillan Inc.|The Macmillan Company|en|Macmillan Inc.}} |серия=Macmillan series in operations research |место=New York |год=1970 |страницы=xi+523 |mr=337317 |ref=Lasdon |язык=und |автор=Lasdon, Leon&nbsp;S.}}<br>
• {{книга |заглавие=Optimization theory for large systems |издательство=[[Dover Publications|Dover Publications, Inc.]] |место=Mineola, New York |год=2002 |издание=reprint of the 1970 Macmillan |страницы=xiii+523 |mr=1888251 |ref=Lasdon |язык=und |автор=Lasdon, Leon&nbsp;S.}}<br>
• {{книга |часть=XII&nbsp;Abstract duality for practitioners |заглавие=Convex analysis and minimization algorithms, Volume&nbsp;II: Advanced theory and bundle methods |серия=Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften [Fundamental Principles of Mathematical Sciences] |том=306 |издательство=[[Springer Science+Business Media|Springer-Verlag]] |место=Berlin |год=1993 |страницы=136—193 (and Bibliographical comments on pp.&nbsp;334—335) |isbn=3-540-56852-2 |mr=1295240 |язык=en |автор=Hiriart-Urruty, Jean-Baptiste; {{Нп3|Claude Lemaréchal|Lemaréchal, Claude|en|Claude Lemaréchal}}}}</ref><ref name="Lemaréchal 2001 112–156">{{книга |часть=Lagrangian relaxation |страницы=112—156 |заглавие=Computational combinatorial optimization: Papers from the Spring School held in Schloß Dagstuhl, May&nbsp;15–19,&nbsp;2000 |серия=Lecture Notes in Computer Science |том=2241 |издательство=[[Springer Science+Business Media|Springer-Verlag]] |место=Berlin |год=2001 |isbn=3-540-42877-1 |mr=1900016 |doi=10.1007/3-540-45586-8_4 |ref=Lemaréchal |язык=en |автор={{Нп3|Claude Lemaréchal|Lemaréchal, Claude|en|Claude Lemaréchal}} |ответственный=Michael Jünger; Denis Naddef}}</ref>. Двойственность в нелинейном программировании особенно полезна в задачах [[ВыпуклаяВыпуклое оптимизацияпрограммирование|выпуклой оптимизации]], где актуальна выпуклая [[Преобразование Лежандра|теория двойственности]] [[Фенхель, Вернер|Фенхеля]] и [[Рокафеллар, Тиррелл|Рокафеллара]]. К [[Кусочно-линейная функция|выпуклым многогранным областям]], встречающимся в [[Линейное программирование|линейном программировании]], выпуклая двойственность применима в своём сильнейшем виде. Лагранжева двойственность и выпуклый анализ распространены в исследовании операций, планировании работы электростанций, заводов, планировании деятельности авиакомпаний<ref name="Lemaréchal 2001 112–156"/>.
 
==== Вариационное исчисление и оптимальное управление ====
Источник — https://ru.wikipedia.org/wiki/Математическая_экономика