Метод инструментальных переменных: различия между версиями

нет описания правки
Нет описания правки
Метки: правка с мобильного устройства правка из мобильной версии Расширенная правка с мобильного устройства
Нет описания правки
Метки: правка с мобильного устройства правка из мобильной версии Расширенная правка с мобильного устройства
'''Метод инструментальных переменных (ИП, IV — Instrumental Variables)''' — метод оценки параметров [[Регрессионный анализ|регрессионных моделей]], основанный на использовании дополнительных, не участвующих в модели, так называемых ''инструментальных переменных''. Метод применяется в случае, когда факторы регрессионной модели не удовлетворяют условию экзогенности, то есть являются [[Независимость (теория вероятностей)|зависимыми]] со случайными ошибками. В этом случае, оценки [[метод наименьших квадратов|метода наименьших квадратов]] являются [[несмещенная оценка|смещенными]] и [[состоятельная оценка|несостоятельными]].
 
По-видимому, метод инструментальных переменных был впервые сформулирован Райтом (Wright) в 1928 году как метод оценки кривых спроса и предложения. Сам термин «инструментальные переменные» был впервые использован в статье 1941 года Риерсолом (Riersol) при обсуждении ошибок в переменных. Далее метод получил развитие в работах Дарбина (1954), Саргана (1958) и др. В контексте систем одновременных уравнений метод развивался параллельно под названием «двухшаговый метод наименьших квадратов (МНК)».