Квантиль: различия между версиями

== Определение ==

Рассмотрим [[вероятностное пространство]] <math>(\Omega,\;\mathcal{F},\;\mathbb{P})</math> и <math>\mathbb{P}^X</math> — [[вероятностная мера]], задающая [[Распределение вероятностей|распределение]] некоторой [[Случайная величина|случайной величины]] <math>X</math>. Пусть фиксировано <math>\alpha\in(0,\;1)</math>. Тогда <math>\alpha</math> — квантилем (или квантилем уровня <math>\alpha</math>) распределения <math>\mathbb{P}^X</math> называется [[число]] <math>x_\alpha\in\R</math>, такое что

: <math>\mathbb{ P}(X \geqslant x_\alpha)\geqslant 1 -\alpha.</math>