Граница эффективности: различия между версиями

'''Граница эффективности''' ({{Lang-en|Efficient frontier}}) в [[Портфельная теория Марковица|портфельной теории Марковица]] — инвестиционный [[Портфель (финансы)|портфель,]] оптимизированный в отношении риска и доходности. Формально границей эффективности является набор портфелей, удовлетворяющих такому условию, что не существует другого портфеля с более высокой ожидаемой [[Рентабельность|доходностью,]] но с таким же [[Среднеквадратическое отклонение|стандартным отклонением]] доходности<ref>{{Cite web|url=http://www.investopedia.com/terms/e/efficientfrontier.asp|title=Efficient Frontier|website=[[Investopedia]]|publisher=investopedia.com|accessdate=2017-05-15|archive-date=2017-05-14|archive-url=https://web.archive.org/web/20170514145239/http://www.investopedia.com/terms/e/efficientfrontier.asp|deadlink=no}}</ref><ref>{{Cite web|url=http://www.nasdaq.com/investing/glossary/m/markowitz-efficient-frontier|title=Markowitz efficient frontier|website=[[NASDAQ]]|publisher=nasdaq.com|accessdate=2017-05-15|archive-date=2017-05-18|archive-url=https://web.archive.org/web/20170518044215/http://www.nasdaq.com/investing/glossary/m/markowitz-efficient-frontier|deadlink=no}}</ref>. Понятие границы эффективности было впервые сформулировано [[Марковиц, Гарри|Гарри Марковицем]] в 1952 году<ref name="markowitz1952">{{статья|заглавие=Portfolio Selection|издание={{Нп3|The Journal of Finance}}|том=7|номер=1|страницы=77—91|doi=10.2307/2975974|язык=en|автор=Markowitz, H.M.|месяц=3|год=1952|тип=journal}}</ref> в модели Марковица.