Винеровский процесс: различия между версиями

 

[[Случайный процесс]] <math>\{W_t\}_{t \ge 0}</math> называется винеровским процессом, если

# <math>\{W_t\}</math> — [[процесс с независимыми приращениями]].

# <math>W_t - W_s \sim \mathrm{N}(0,t-s)~</math>, для любых <math>0\le s < t < \infty</math>, где <math>\mathrm{N}(0,t-s)</math> обозначает [[нормальное распределение]] со [[Математическое ожидание|средним]] <math>0</math> и [[Дисперсия|дисперсией]] <math>t-s</math>.