Коэффициент Шарпа: различия между версиями
[непроверенная версия] | [непроверенная версия] |
Содержимое удалено Содержимое добавлено
SieBot (обсуждение | вклад) м робот добавил: ca:Ràtio de Sharpe |
Cycneavox (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1:
'''Коэффициент [[Шарп, Уильям|Шарпа]]''' — показатель эффективности инвестиционного портфеля (актива), который вычисляется как отношение средней премии за риск <ref> по отношению к инвестиции <math>R_f</math> </ref> к среднему отклонению портфеля.
== Расчет коэффициента ==
|