Описание немарковских процессов с помощью хорошо разработанной [[теории стохастических дифференциальных систем]], в которой используются стохастические дифференциальные уравнения, например, [[уравнение Фоккера — Планка]], может быть лишь приближенным. Это свазанообусловлено с тем, что дифференциальные уравнения связывают величины в данный момент времени и не могут учесть память немарковского процесса. Немарковский процесс может быть в принципе описан с помощью интегральных стохастических уравнений, позволяющих учесть память процесса<ref name="mor-skr2">Морозов А.Н., Скрипкин А.В. Применение линейных интегральных уравнений для описания немарковских случайных процессов // Исследовано в России. 2007. 119</ref>.
Немарковский процесс может быть в принципе описан с помощью интегральных стохастических уравнений, позволяющих учесть память процесса<ref name="mor-skr2">Морозов А.Н., Скрипкин А.В. Применение линейных интегральных уравнений для описания немарковских случайных процессов // Исследовано в России. 2007. 119</ref>.