Оценка эффективности инвестиционного портфеля: различия между версиями

'''Портфельный анализ''' ({{lang-en|Portfolio analisys}}) или '''Оценка эффективности портфеля''' ({{lang-en|Portfolio perfomance evaluation}}) - составляющая инвестиционного процесса, заключающаяся в периодическом анализе функционирования портфеля в терминах [[доходность|доходности]] и [[риск|риска]]<ref name="WS">Уильям Ф. Шарп, Гордон Дж. Александер, Джеффри В. Бэйли. Инвестиции. ИНФРА-М. 2007. ISBN 9785160025957</ref>

 

 

Оценка инвестиционного портфеля происходит по следующему принципу - если его доходность, находится выше линий CML и SML, то он считается более эффективным, чем эталонный портфель. И наоборот, инвестиционный портфель доходность которого находится ниже линий CML и SML, будет считаться неэффективным, ввиду получения заниженной доходности при повышенном уровне риска.

 

== Примечания ==

{{примечания}}