Характеристическая функция случайной величины: различия между версиями

* Характеристическая функция суммы [[Независимость (теория вероятностей)|независимых]] случайных величин равна произведению их характеристических функций. Пусть <math>X_1,\ldots, X_n</math> суть независимые случайные величины. Обозначим <math>S_n = \sum\limits_{i=1}^n X_i</math>. Тогда

: <math>\phi_{S_n}(t) = \prod\limits_{i=1}^n \phi_{X_i}(t)</math>.

 

== Вычисление моментов ==