Векторная авторегрессия: различия между версиями
| [непроверенная версия] | [непроверенная версия] |
Содержимое удалено Содержимое добавлено
MyWikiNik (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
MyWikiNik (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 3:
<math>y^i_t=a^i_0+\sum_{j=1}^{p} a^i_{1j} y^1_{t-j}+\sum_{j=1}^{p} a^i_{2j} y^2_{t-j}+...+\sum_{j=1}^{p} a^i_{kj} y^k_{t-j}+\varepsilon^i_{t}</math>
Более удобной и компактной, однако, является векторно-матричная запись модели. Для этого вводится вектор временных рядов <math>y_t=(y^1_t, y^2_t, ... y^k_t)</math>. Тогда вышеприведенные уравнения для каждого временного ряда можно записать одним уравнением в векторной форме:
<math>y_t=a_0+A_1 y_{t-1}+A_2 y_{t-2}+...+A_k y_{t-p}+\varepsilon_t=a_0+\sum_{m=1}^p A_m y_{t-m}+\varepsilon_t</math>
где <math>A_m</math> - матрицы элеметов <math>a^i_{mj}</math>.
Это и есть модель ''векторной авторегрессии порядка p'' - ''VAR(p)''.
[[Категория:Анализ временных рядов]]
| |||