Векторная авторегрессия: различия между версиями
| [непроверенная версия] | [непроверенная версия] |
Содержимое удалено Содержимое добавлено
MyWikiNik (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
MyWikiNik (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 15:
<math>y_t=a_0+\sum_{m=1}^p A_m y_{t-m}+\sum_{n=0}^q B_n y_{t-n}+\varepsilon_t</math>
Еще более простую форму имеют модели векторной авторегрессии в операторной форме с использованием лагового оператора <math>L:~ Lx_t=x_{t-1}</math>
<math>A(L)y_t=a_0+B(L)x_t+\varepsilon_t, ~A(L)=I-\sum_{m=1}^p A_m L^m, ~ B(L)=\sum_{n=0}^q B_n L^n</math>
| |||