Векторная авторегрессия: различия между версиями
| [непроверенная версия] | [непроверенная версия] |
Содержимое удалено Содержимое добавлено
MyWikiNik (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
MyWikiNik (обсуждение | вклад) |
||
Строка 41:
<math>C x_t=ACx_{t-1}+\varepsilon_t ~\Rightarrow x_t=C^{-1}ACx_t+C^{-1}\varepsilon_t</math>
Учитывая, что C-матрица собственных векторов матрицы А, <math>C^{-1}AC=\Lambda</math> - диагональная матрица из собственных значений матрицы A. То есть такое преобразование позволило получить совокупность AR(1)- моделей:
<math>x^i_t=\lambda_i x^i_{t-1}+u^i_{t}</math>
[[Категория:Анализ временных рядов]]
| |||