Векторная авторегрессия: различия между версиями
| [непроверенная версия] | [непроверенная версия] |
Содержимое удалено Содержимое добавлено
MyWikiNik (обсуждение | вклад) |
MyWikiNik (обсуждение | вклад) |
||
Строка 25:
<math>y_t=A^{-1}(L)a_0+A^{-1}(L)B(L)x_t+A^{-1}(L)\varepsilon_t=y_t=A^{-1}(1)a_0+C(L)x_t+u_t</math>
Матричный полином C(L) в данном представлении называется ''передаточной функцией''. Долговременную связь между эндогенными и экзогенными переменными можно получить, подставив в это представление вместо оператора лага единицу:
<math>y^*_t=A^{-1}(1)a_0+A^{-1}(1)B(1)x^*_t=A^{-1}(1)a_0+C(1)x^*_t</math>
| |||