Векторная авторегрессия: различия между версиями

'''Векторная авторегрессия''' (''VAR, Vector AutoRegression'')- модель динамики нескольких временных рядов, в которой текущие значения этих рядов зависят от прошлых значений этих же временных рядов. Модель предложена Кристофером Симсом как альтернатива [[система одновременных уравнений|системам одновременных уравнений]], которые предполагают существенные теоретические ограничения. VAR-модели свободны от ограничений структурных моделей. Тем не менее, проблема VAR-моделей заключается в резком росте количества параметров с увеличением количества анализируемых временных рядов и количества лагов.

 

Фактически VAR - это система эконометрических уравнений, каждая из которых представляет собой [[модели авторегрессии и распределенного лага|модель авторегрессии и распределенного лага]] (ADL). Пусть <math>y^i, i=1..k</math> - i-й временной ряд. ADL(p,p)-модель для i-го временного ряда будет иметь вид