Модель бинарного выбора: различия между версиями

'''Модель бинарного выбора''' — применяемая в эконометрике модель зависимости бинарной переменной (принимающей всего два значения — 0 и 1) от совокупности факторов. Построение обычной линейной регрессии для таких переменных теоретически некорректно, так как условное математическое ожидание таких переменных равно вероятности того, что зависимая переменная примет значение 1, а линейная регрессия допускает и отрицательные значения и значения выше 1. Поэтому обычно используются некоторые интегральные функции распределения. Чаще всего используются [[нормальное распределение]] ([[пробит-регрессия|пробит]], [[логистическое распределение]] ([[логистическая регрессия|логит]]) , распределение Гомперца (гомпит).