Коэффициент Шарпа: различия между версиями
| [непроверенная версия] | [непроверенная версия] |
Содержимое удалено Содержимое добавлено
SieBot (обсуждение | вклад) м робот добавил: fi:Sharpen luku |
м орфография |
||
Строка 9:
*<math>\sigma</math> - [[стандартное отклонение]] доходности портфеля (актива)
Если <math>R_f</math> является константой в
Коэффициент Шарпа используется для определения того, насколько хорошо доходность актива компенсирует принимаемый инвестором риск. При сравнении двух активов с одинаковым ожидаемым доходом, вложение в актив с более высоким коэффициентом Шарпа будет менее рискованным.
| |||