Волатильность: различия между версиями
| [отпатрулированная версия] | [непроверенная версия] |
Содержимое удалено Содержимое добавлено
Нет описания правки |
|||
Строка 20:
<math>\sigma_T = \sigma \sqrt{T}</math>.
Например, если стандартное отклонение доходности финансового инструмента в течение дня составляет 0,01, а в году насчитывается 252 торговых дня (то есть временной период — 1 день = 1/252 года), то
<math>\sigma = {0.01 \over \sqrt{1/252}} = 0.1587</math>.
| |||