Стандартная ошибка: различия между версиями

'''Стандартная ошибка среднего''' в [[математическая статистика|математической статистике]] - — величина, характеризующая [[стандартное отклонение]] [[выборочное среднее|выборочного среднего]], рассчитанное по выборке размера <math>n</math> из [[генеральная совокупность|генеральной совокупности]]. Термин был впервые введен [[:{{не переведено 2|Юл, Джордж Одни|Одни Юлом|en:|Udny Yule|Дж.Юлом]]George Udny Yule}} в [[1897 год в науке|1897 году]]. Величина стандартной ошибки зависит от [[дисперсия случайной величины|дисперсии]] генеральной совокупности <math>\sigma^2</math> и объёма выборки <math>n</math>.

: <math>\text{SD}_\bar{x}\ = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}</math>

<math>\sigma</math> - — величина [[Среднеквадратическое отклонение|среднеквадратического отклонения]] генеральной совокупности, и <math>{n}</math> - — объём выборки.

: <math>\text{SE}_\bar{x}\ = \frac{s}{\sqrt{n}}</math>

<math>s</math> - — стандартное отклонение случайной величины на основе [[Несмещённая оценка|несмещённой оценки]] её [[Выборочная дисперсия|выборочной дисперсии]] и <math>n</math> - — объём выборки.

* Hays, W. Statistics. Cengage Learning, 1994.