Волатильность: различия между версиями
| [непроверенная версия] | [отпатрулированная версия] |
Содержимое удалено Содержимое добавлено
отмена правки 73351658 участника 94.158.78.42 (обс) здесь умножать надо, а не делить |
|||
Строка 17:
Волатильность <math>\sigma_T</math> за интервал времени <math>T</math> (выраженный в годах) рассчитывается на основе среднегодовой волатильности следующим образом:
<math>\sigma_T = \sigma
Например, если стандартное отклонение доходности финансового инструмента в течение дня составляет 0,01, а в году насчитывается 252 торговых дня (то есть временной период — 1 день = 1/252 года), то годовая волатильность будет равна:
| |||