[[Случайная величина]] называется '''дискретной''', если её множество значений не более чем '''[[Счетное множество|счетно]]''', т.е. конечно или счётно.
Любое пространство элементарных событий не являющееся дискретным, называется '''недискретным''', и при этом, если наблюдаемыми результатами (нельзя произносить [[случайное событие|случайными событиями]]) являются точки того или иного числового арифметического или координатного пространства, то пространство называется '''непрерывным''' (''[[Континуум (теория множеств)|континуум]]''). Пространство элементарных событий <math>\Omega</math> вместе с [[алгебра событий|алгеброй событий]] <math>\mathcal{F}</math> и [[вероятность]]ю <math>\mathbf{P}</math> образует тройку <math>(\Omega, \mathcal{F}, \mathbf{P})</math>, которая называется [[вероятностное пространство|вероятностным пространством]].
