Коэффициент Шарпа: различия между версиями
| [отпатрулированная версия] | [отпатрулированная версия] |
Содержимое удалено Содержимое добавлено
Niklem (обсуждение | вклад) |
Niklem (обсуждение | вклад) →Ограничения: уточнение |
||
Строка 15:
== Ограничения ==
* Измерение прибыли в коэффициенте Шарпа, основанное на среднемесячной доходности (или доходности за другой временной промежуток), выраженной в процентах годовых больше приспособлено для оценки возможной результативности в следующем месяце, чем для оценки результативности на протяжении всего года. Измерение прибыли, используемое в коэффициенте Шарпа, при оценке потенциальной доходности за расширенный период может привести к большим искажениям.
* Коэффициент Шарпа (в отличие от [[Коэффициент Сортино|коэффициента Сортино]], считающего только ограниченную «волатильность вниз») не делает различий между колебаниями стоимости активов вверх и вниз. Он измеряет совокупную [[волатильность]] портфеля, а не риск.
* Коэффициент Шарпа не делает различий между чередующимися и последовательными убытками{{sfn| Швагер, Джек|2011|с=739}}.
| |||