Векторная авторегрессия: различия между версиями

[непроверенная версия][непроверенная версия]
Содержимое удалено Содержимое добавлено
м удаление шаблона По результатам обсуждения ВП:К удалению/1 ноября 2015#Шаблон:Статистика
Строка 21:
== Операторное представление ==
 
ЕщеЕщё более простую форму имеют модели векторной авторегрессии в операторной форме с использованием лагового оператора <math>L\colon x_t \mapsto x_{t-1}</math>:
 
<math>A(L)y_t=a_0+B(L)x_t+\varepsilon_t, ~A(L)=I-\sum_{m=1}^p A_m L^m, ~ B(L)=\sum_{n=0}^q B_n L^n.</math>