Векторная авторегрессия: различия между версиями

<math>y_t=a_0+A_1 y_{t-1}+A_2 y_{t-2}+\ldots +A_p y_{t-p}+\varepsilon_t=a_0+\sum_{m=1}^p A_m y_{t-m}+\varepsilon_t,</math>

 

 

Это и есть модель ''векторной авторегрессии порядка p'' — ''VAR(p)''.