Волатильность: различия между версиями

'''Волати́льность''', '''изменчивость''' ({{lang-en|volatility}}) — статистический финансовый показатель, характеризующий изменчивость [[Цена|цены]]. Является важнейшим финансовым показателем и понятием в [[Управление рисками|управлении]] [[Финансовый риск|финансовыми рисками]], где представляет собой меру [[риск]]а использования [[Финансовый инструмент|финансового инструмента]] за заданный промежуток времени. Для расчёта волатильности применяется статистический показатель [[выборочное стандартное отклонение|выборочного стандартного отклонения]], что позволяет инвесторам определить риск приобретения финансового инструмента. Чаще всего вычисляется среднегодовая волатильность. Выражается волатильность в абсолютном (например: 100 рублей ± ''5 рублей'') или в относительном от начальной стоимости (например: 100% ± ''5 %'') значении.

 

Различают три типа волатильности:

 

== Расчёт исторической волатильности ==

* от политической и экономической ситуации (выборы, обнародование экономических показателей и пр.);

* от ликвидности (спрос/предложение) рынка — если предложение превышает спрос, цены падают, и наоборот;

 

== См. также ==

* [[Value At Risk]]

* [[Ликвидность]]

 

== Литература ==

* {{книга|автор= Саймон Вайн.|заглавие= Опционы. Полный курс для профессионалов

|оригинал= |издательство= Альпина Паблишер|год= 2008|место = М.|серия= |страниц= 466