Trix

Trix или TRIX (от англ. triple exponential moving average — тройная экспоненциально сглаженная скользящая средняя) — осциллятор, представляющий собой процентное отношение близлежащих значений тройной экспоненциально-сглаженной скользящей средней (TMA) цен закрытия торгов за период.

Индикатор Trix был впервые представлен Джеком К. Хатсоном (англ. Jack K. Hutson) в 1980 году в статье Good Trix в журнале Technical Analysis of Stocks & Commodities, главным редактором которого он в то время являлся.

Методика вычисления

Для получения индикатора TRIX вычисляется тройная экспоненциально сглаженная скользящая средняя цены закрытия и затем берётся процентное изменение последнего значения к предыдущему, то есть выполняется следующая последовательность действий:

${\textit {EMA}}_{t}=\alpha \cdot {\textit {Close}}_{t}+(1-\alpha )\cdot {\textit {EMA}}_{t-1},$

${\textit {DMA}}_{t}=\alpha \cdot {\textit {EMA}}_{t}+(1-\alpha )\cdot {\textit {DMA}}_{t-1},$

${\textit {TMA}}_{t}=\alpha \cdot {\textit {DMA}}_{t}+(1-\alpha )\cdot {\textit {TMA}}_{t-1},$

${\textit {TRIX}}_{t}={\frac {{\textit {TMA}}_{t}-{\textit {TMA}}_{t-1}}{{\textit {TMA}}_{t-1}}}\cdot 100,$

где ${\textit {TRIX}}_{t}$ — значение индикатора $TRIX$ в момент $t$, ${\textit {TMA}}_{t},{\textit {DMA}}_{t},{\textit {EMA}}_{t}$ — экспоненциально взвешенные скользящие средние соответственно третьего, второго и первого порядка в момент $t$, $\alpha$ — коэффициент сглаживания, ${Close}_{t}$ — цена закрытия; индекс $t-1$ обозначает значения соответствующих параметров в предыдущие периоды.

Коэффициент сглаживания $\alpha$ традиционно для технического анализа выражается в количестве периодов (через величину окна усреднения):

$\ \alpha ={\frac {2}{n+1}}.$

Торговые стратегии

TRIX обычно колеблется возле нулевых уровней. Покупать следует тогда, когда индикатор меняет направление движения. Для этого можно сравнивать текущее значение с предыдущим или его положение относительно сигнальной линии в качестве которой может выступать скользящая средняя самого индикатора. Справедливы следующие подходы:

• Открывать длинную позицию, когда значение индикатора выше его предыдущего значения или график индикатора пересекает его сигнальную линию вверх.
• Закрывать длинную позицию, когда значение TRIX ниже его предыдущего значения или график индикатора пересекает сигнальную линию сверху вниз.

Некоторые аналитики не рекомендуют использовать Trix для коротких стратегий.

Связь с другими индикаторами

По аналогии с формулой расчёта и сходной концепцией индикатор Trix иногда представляют как RoC для TMA.

Литература

• Jack K. Hutson, Good Trix, Technical Analysis of Stocks & Commodities magazine, V. 1:5.