Индекс Армса
Индекс Армса (англ. Arms Index) — рыночный технический индикатор показывающий соотношение количества выросших и упавших инструментов к их объёмам торгов[1][2][3][4][5][6].
История и название править
Индекс Армса разработал Ричард У. Армс мл. (англ. Richard W. Arms, Jr.) в 1967 году[1][2]. Первоначально индикатор назывался Краткосрочный торговый индекс Армса (TRIN; англ. Arms’ Short-Term Trading Index)[4][2][5][6]. В программах технического анализа и в качестве тикера он иногда обозначается также как MKDS[2].
Методика вычисления править
Значение индекса Армса в любом периоде численно равно частному отношения количества растущих инструментов к количеству падающих инструментов и отношения объёмов торгов по растущим инструментам к объёму торгов по падающим инструментам[1][2][3][4]:
где — значение индекса Армса, — количество растущих инструментов, — количество падающих инструментов, — суммарный объём торгов растущих инструментов, — суммарный объём торгов падающих инструментов в периоде .
Торговые стратегии править
Аналитики исходят из того, что индекс Армса опускается ниже 1,0, если на растущие акции приходится больший объем торгов, чем на падающие (рынок находится в состоянии перекупленности) и превышает 1,0, если больший объем приходится на падающие акции (рынок находится в состоянии перепроданности)[1][4].
Единой общепризнанной стратегии использования индикатора Армса не существует. С другой стороны, методики применения индекса многочисленны[2] и иногда противоречивы. Однако, исследователи сходятся на том, что индекс Армса можно использовать и как трендовый индикатор[2][1] и как осциллятор[2][1] и даже как индикатор, указывающий на глобальные периоды долгосрочного роста[2].
Индикатор Армса характеризует рынок в целом, поэтому позиции следует открывать по индикативным рыночным инструментам, например, фьючерсам на индекс или индексным фондам.
При использовании в качестве трендового индикатора возможна следующая стратегия[2]:
- Открыть длинную позицию, когда 11-дневная экспоненциальная скользящая средняя превысит 0,8.
- Закрыть длинную позицию, когда 11-дневная экспоненциальная скользящая средняя упадёт ниже 0,8.
При использовании в качестве осциллятора возможна следующая торговая стратегия[1]:
- Открыть длинную позицию, когда 21-дневная скользящая средняя поднимется выше значения 1,1.
- Закрыть длинную позицию, когда 21-дневная скользящая средняя опустится ниже значения 0,85.
Для коротких позиций рекомендуются зеркальные стратегии.
Связь с другими индикаторами править
Ричард У. Армс мл. является также автором Индикатора лёгкости движения (EMV).
Примечания править
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 Стивен Б. Акелис. Армса индекс (Arms Index) // Технический анализ от А до Я. Полный набор инструментов торговли… от «Абсолютного индекса ширины» до «Японских свечей» = Technical Analysis from A to Z: Covers Every Trading Tool... from the Absolute Breadth Index to the Zig Zag / Пер. с англ. М. Волкова, А. Лебедева. — М.: Диаграмма, 1999. — С. 49—50. — 376 с. — ISBN 978-5-902537-13-7, 5-900082-05-09, ГРНТИ 06.73, ББК 65.526. Архивировано 14 апреля 2012 года. Архивированная копия. Дата обращения: 13 мая 2012. Архивировано 14 апреля 2012 года.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Роберт Колби. Энциклопедия технических индикаторов рынка = The Encyclopedia of Technical Market Indicators. — М.: «Альпина Паблишер», 2011. — 840 с. — ISBN 978-5-9614-1443-1.
- ↑ 1 2 Richard W., Jr. Arms, The Arms Index (Trin Index): An Introduction to Volume Analysis, 1996, ISBN 978-1883272159.
- ↑ 1 2 3 4 Richard W., Jr. Arms, The Arms Index (AKA Trin) Архивная копия от 5 марта 2012 на Wayback Machine (англ.) // Cypress Point Technologies, LLC.
- ↑ 1 2 Arms Index Архивная копия от 26 апреля 2012 на Wayback Machine (англ.) // stockcharts.com.
- ↑ 1 2 Arms Index — TRIN Архивная копия от 11 мая 2012 на Wayback Machine (англ.) // investopedia.com.
Литература править
- Richard W., Jr. Arms, The Arms Index (Trin Index): An Introduction to Volume Analysis, 1996, ISBN 978-1883272159.