Случайная мера

В теории вероятностей случайная мера — это меро-значимый случайный элемент. Случайная мера вида

$\mu =\sum _{n=1}^{N}\delta _{X_{n}},$

где $\delta$ — это дельта мера, а $X_{n}$ случайные величины, называется точечным процессом. Эта случайная мера описывает положение N частиц, чье положение определяется случайными величинами $X_{n}$.

См. также

• Случайный элемент