Условие Слуцкого

Условие Слуцкого — условие эргодичности случайного процесса:

Необходимым и достаточным условием эргодичности относительно среднего стационарного случайного процесса с корреляционной функцией $R_{x}$ является выполнение следующего равенства:

$\lim \limits _{T\to \infty }{1 \over T}\int \limits _{0}^{T}\!R_{x}(u)(1-{u \over T})du=0$

Названо в честь советского учёного Е. Е. Слуцкого.