RESET-тест Рамсея

RESET-тест Рэмзи (сокр. от англ. Regression Equation Specification Error Test) — применяемая в эконометрике процедура тестирования функциональной формы (спецификации) модели. Тест предложен Рэмзи в 1969 году.

Описание теста

Тест основан на вспомогательной регрессии зависимой переменной на факторы исходной модели плюс различные степени оцененных по исходной модели значений зависимой переменной:

${\textstyle y_{t}=x_{t}^{T}b+a_{2}{\hat {y}}_{t}^{2}+a_{3}{\hat {y}}_{t}^{3}+...+a_{m}{\hat {y}}_{t}^{m}+u_{t}}$

Далее необходимо проверить гипотезу: $H_{0}:~a_{2}=a_{3}=...=a_{m}=0$. Данную гипотезу проверяют с помощью F-теста, LR-теста или теста Вальда.

Если значение статистики больше критического, то нулевая гипотеза отвергается и спецификация модели признается неверной. В противном случае функциональная форма модели является приемлемой.

См. также

• Тест Чоу
• CUSUM-тест
• Тест отношения правдоподобия
• Тест Вальда