Альфа-коэффициент (альфа-фактор) — показатель, рассчитываемый для ценной бумаги или портфеля ценных бумаг, связывающий доходность ценной бумаги (портфеля) с доходностью близкого фондового индекса.
Расчёт коэффициента
правитьАльфа-коэффициент является коэффициентом в линейной регрессии доходности актива за период относительно доходности близкого рыночного индекса
где — бета-коэффициент, а — ошибка модели
См. также
правитьЭто заготовка статьи по экономике. Помогите Википедии, дополнив её. |
В статье не хватает ссылок на источники (см. рекомендации по поиску). |