Индекс массы (технический анализ)

Индекс массы (MI от англ. mass index) — разработанный Дональдом Дорси (англ. Donald Dorsey) технический индикатор прогнозирующий разворот тенденции на основе анализа ширины диапазона между максимальной и минимальной ценами[1].

Методика вычисления

править

Индекс массы является суммой отношений экспоненциальной скользящей средней первого (EMA) и второго (DMA) порядка разности между максимальной и минимальной ценой за период:

 

где:

  •   — индекс массы в момент  , построенный на экспоненциальных скользящих средних с шириной окна   и периодом суммирования  .
  •   — экспоненциальная скользящая средняя c шириной окна   от разности максимальной и минимальной цены за период:  
  •   — двойное экспоненциальное скользящее среднее с шириной окна   от разности максимальной и минимальной цены за период:  
  •   — максимальная и минимальная цена в периоде.
  •   — коэффициент сглаживания, выражаемый традиционно для технического анализа в периодах —  .

В оригинальном варианте использовалось девятидневное сглаживание с суммированием двадцати пяти значений:

 

Торговые стратегии

править

Индекс массы не показывает направление движения, он лишь призван определить момент разворота. В соответствии с оригинальной методикой вероятность разворота повышается, когда индекс массы вначале повышается выше определённого уровня, а потом опускается ниже другого — так называемый «разворотный горб» (англ. reversal bulge). В оригинальной методике для сигнала изменения тенденции индекс массы вначале должен подняться выше 27, а потом опуститься ниже 26,5.

Направление открытия позиций выбираются на основе других индикаторов, например, по экспоненциальной скользящей средней цены закрытия — если она растёт (текущее значение выше предыдущего), значит следует рассматривать сигнал индекса массы в качестве сигнала к покупке и наоборот.

Примечания

править
  1. Стивен Б. Акелис. Индекс массы (Mass Index) // Технический анализ от А до Я. Полный набор инструментов торговли… от «Абсолютного индекса ширины» до «Японских свечей» = Technical Analysis from A to Z: Covers Every Trading Tool... from the Absolute Breadth Index to the Zig Zag / Пер. с англ. М. Волкова, А. Лебедева. — М.: Диаграмма, 1999. — С. 118—119. — 376 с. — ISBN 978-5-902537-13-7, 5-900082-05-09, ГРНТИ 06.73, ББК 65.526. Архивировано 14 апреля 2012 года. Архивированная копия. Дата обращения: 22 мая 2012. Архивировано 14 апреля 2012 года.