Обращение к Klip game
не понятно, почему вы считаете, что одна из сторон свопа должна быть обязательно отрицательной.
прошу восстановить мою правку. Чтобы убедиться в моей правоте - попробуйте рассчитать 3-х месячный своп USDRUB при текущих ставках
- USD: 2/3
- RUB: 10/13
- Spot USDRUB = 29
я не пытаюсь выпятиться, но у меня 15 летний опыт банковской торговли. --Анатолий 06:44, 16 ноября 2009 (UTC)
- По-моему здесь мы имеем разночтения в терминологии. Я тоже не первый год занимаюсь валютными операциями, только на форексе. Сейчас более внимательно глянул на формулу - она не такая, как считается своп для открытых позиций. Думаю, пока обойдёмся без комментария, а я попробую разобраться с формулами более предметно. KLIP game 09:07, 16 ноября 2009 (UTC)
Причина ваших ощущений "отрицательности" заключается в том, что ваша компания "раздвигает" спред — чтобы "нажиться" на переносах позиций. --Анатолий 05:59, 19 ноября 2009 (UTC)
- На форексе своп не является источником «наживы» брокера, которому вполне достаточно получить Спред (финансы) на котировках. «Отрицательность» возникает не в ощущениях, а в математике. Спред на свопе к отрицательности суммы свопа вообще имеет довольно косвенное отношение. Потому что связано это с кредитным плечом при маржинальной торговле. Пусть ставки по USD: 2/3, GBP: 4/5 При покупке 100 тыс. GBP за USD по курсу 1,60 происходит одновременно кредитование на 160 тыс. USD под 3 % и размещение 100 тыс. GBP на депозит под 4 %. При прочих равных условиях годовой своп составит разность процентов полученных и уплоченных, то есть 100000*0,04*1,60-160000*0,03=1600 USD
- При продаже 100 тыс. GBP за USD по курсу 1,60 происходит кредитование на 100 тыс. GBP под 5 % и размещение 160 тыс. USD на депозит под 2 %. Годовой своп составит 160000*0,02-100000*0,05*1,60=-4800 USD
- А теперь тот же самый пример продажи при нулевом спреде для процентов: При продаже 100 тыс. GBP за USD по курсу 1,60 происходит кредитование на 100 тыс. GBP под 4 % и размещение 160 тыс. USD на депозит под 3 %. Годовой своп составит 160000*0,03-100000*0,04*1,60=-1600 USD
- Легко видеть, что факт возникновения отрицательного свопа не отменяет даже нулевой процентный спред. Мы действительно говорим о разных показателях, которые для разных отраслей именуются одинаково.KLIP game 15:23, 19 ноября 2009 (UTC)
мнееэээ.. как вам объяснить?
вы взяли пример GBPUSD, где ставка по лидирующей валюте выше, чем по валюте цены.
посчитайте то же самое для UDDRUB со ставками 2/2 + 6/6 = получите положительную своп разницу.
если честно, хотел бы прекратить дискуссию, я долго обслуживал "физиков", не обижайтесь, и знаю о чем говорю. своп есть своп и никакие новые формулировки "маржинальное плечо, рычаг" не отменяют стоимость денег.
ваше условие для котировки Своп "один из них отрицателен" не работает для статьи "Валютный своп"
если хотите описать новую сущность "валютный своп в условиях маржинального кредитования" создайте новую статьи и дайте математический аппарат.
с уважением, Анатолий 15:43, 20 ноября 2009 (UTC)
удачи
- Расчёт для Вашего примера USDRUB при курсе 30: При покупке 100 тыс. USD за RUB кредитование на 3000 тыс. RUB под 6 % и размещение 100 тыс. USD на депозит под 2 %. годовой своп 100000*0,02-3000000*0,06/30=-4000 USD
- При продаже 100 тыс. USD за RUB кредитование на 100 тыс. USD под 2 % и размещение 3000 тыс. RUB на депозит под 6 %. Годовой своп 3000000*0,06/30-100000*0,02=4000 USD
- Опять одно из значений отрицательное.
- Я думаю, что есть смысл просто дополнить данную статью, а не создавать отдельную. Правда, с окончательной формулировкой я еще не определился, по этому пока не тороплюсь. KLIP game 16:37, 20 ноября 2009 (UTC)
нэа
своп будет равен
- Bid =+1,176470588,
- Ask=+1,176470588
рубля за доллар или 11 764 пипса Choice
Почему в вас "Всегда" минус: вы делаете либо Buy/Sell либо Sell/Buy, а именно:
- Buy/Sell по ценам 30.0000 и 31,1764 - получаете +1,176470588 рубля за каждый доллар
- или
- Sell /Buy по ценам 30.0000 и 31,1764 - теряете -1,176470588 рубля за каждый доллар
Но СВОП котируется
Анатолий 16:09, 21 ноября 2009 (UTC)