Википедия

Динамические стохастические модели общего равновесия: различия между версиями

Интерактивная навигация по истории
[отпатрулированная версия][отпатрулированная версия]
← Предыдущая правкаСледующая правка →
Содержимое удалено Содержимое добавлено
ВизуальныйВики-текст
Метка: редактор вики-текста 2017
Метка: редактор вики-текста 2017
Строка 57:
На практике часто моментальная функция полезности <math>U(C_t,H_t)</math> моделируется следующим образом:
 
:<math>U(C_t)={C^{1-\sigma}_t \over 1-\sigma} - \gamma {HL^{1+\phi}_t \over 1+\phi}</math>
 
где <math>\sigma </math> - коэффициент неприятия риска Эрроу-Пратта (случай <math>\sigma=1</math> соответствует логарифму композитного потребления), <math>\gamma \in (0,1)</math>- параметр масштаба , связанный с размерностью <math>H_tL_t</math>, <math>\phi \geq 0</math> - параметр, который в оптимальном решении равен величине, обратной эластичности предложения труда (<math>H_t</math>) по реальной заработной плате.
 
В этом случае вышеуказанное решение принимает вид:
:<math>W_t/P_t=\gamma C^{\sigma}_tL^{\phi}_t </math> или в логарифмах <math>w_t-p_t=\gamma +\sigma c_t+\phi h_tl_t</math>
:<math>\beta (1+i_t)\mathbb{E}_t \biggl( C^{\sigma}_{t-1}{P_t \over P_{t+1}}\biggr) = C^{-\sigma}_t</math> или в логарифмах:
 
Источник — https://ru.wikipedia.org/wiki/Динамические_стохастические_модели_общего_равновесия