Динамические стохастические модели общего равновесия: различия между версиями
| [отпатрулированная версия] | [отпатрулированная версия] |
Содержимое удалено Содержимое добавлено
MyWikiNik (обсуждение | вклад) Метка: редактор вики-текста 2017 |
MyWikiNik (обсуждение | вклад) Метка: редактор вики-текста 2017 |
||
Строка 55:
:<math>\beta \mathbb{E}_t \biggl( U'_{C,t+1} {1+i_t \over P_{t+1}}\biggr) = U'_{C,t}/P_t</math> - межвременной выбор между потреблением в текущем и следующем периоде (уравнение Эйлера)
На практике часто моментальная функция полезности <math>U(C_t,
:<math>U(C_t)={C^{1-\sigma}_t \over 1-\sigma} - \gamma {L^{1+\phi}_t \over 1+\phi}</math>
где <math>\sigma </math> - коэффициент неприятия риска Эрроу-Пратта (случай <math>\sigma=1</math> соответствует логарифму композитного потребления), <math>\gamma \in (0,1)</math>- параметр масштаба , связанный с размерностью <math>L_t</math>, <math>\phi \geq 0</math> - параметр, который в оптимальном решении равен величине, обратной эластичности предложения труда (<math>
В этом случае вышеуказанное решение принимает вид:
| |||