Открыть главное меню

Моментум

(перенаправлено с «Momentum»)
Индикатор Моментум

Моментум и скорость изменения (норма изменения) (англ. Momentum, англ. Rate of Change (англ. RoC)) — один из самых простых технических индикаторов, рассчитываемый как отношение или разница между текущей ценой и ценой периодов назад[1][2].

Содержание

МоментумПравить

Моментум вычисляется как разность между сегодняшней ценой и ценой n периодов назад[1]:

 

где   — моментум за   периодов на момент   (текущее значение),   — текущая цена,   — цена   периодов назад.

Моментум численно равен прибыли, которая могла быть получена при вложении в единицу данного инструмента за рассматриваемый период.

Скорость измененияПравить

Скорость изменения показывает процентное изменение цены от одного периода к другому и рассчитывается, как сравнение текущей цены с ценой прошлого периода, отстоящего от текущего на n периодов.

Обычный ROC:

 

Нормированный ROC[2]:

 

Нормированный   численно равен доходности от вложений в единицу данного инструмента за рассматриваемый период, а обычный   — росту стоимости инструмента за этот же период.

ИнтерпретацияПравить

Отличное от нуля значение моментума свидетельствует обычно о наличии тренда. Если моментум имеет положительную величину, значит текущая цена больше наблюдавшейся ранее и имеет место восходящий тренд. Отрицательные значения моментума соответствуют нисходящему тренду.

Точки изменения знака моментума могут интерпретироваться как точки смены тренда и соответственно как сигналы. В таком случае смена знака с   на   интерпретируется как сигнал к продаже, а смена с   на   — как сигнал к покупке.

Точки, в которых меняются знаки обоих индикаторов — моментума и RoC, а также сами знаки индикаторов определяются одним и тем же выражением:  , и, следовательно, совпадают.

Связь с другими индикаторамиПравить

Индикатор RoC используется при построении Кривой Коппока, в качестве накопительной части в Индексах отрицательного и положительного объёма, в качестве основы для вычисления коэффициента эффективности и его составляющих в Адаптивной скользящей средней Кауфмана, в качестве основы для осциллятора KST, а также в других индикаторах.

ПримечанияПравить

  1. 1 2 Стивен Б. Акелис. Темп (Momentum) // Технический анализ от А до Я. Полный набор инструментов торговли… от «Абсолютного индекса ширины» до «Японских свечей» = Technical Analysis from A to Z: Covers Every Trading Tool... from the Absolute Breadth Index to the Zig Zag / Пер. с англ. М. Волкова, А. Лебедева. — М.: Диаграмма, 1999. — С. 226—227. — 376 с. — ISBN 978-5-902537-13-7, 5-900082-05-09, ГРНТИ 06.73, ББК 65.526.
  2. 1 2 Стивен Б. Акелис. Скорость изменения цены (Price Rate-of-Change — ROC) // Технический анализ от А до Я. Полный набор инструментов торговли… от «Абсолютного индекса ширины» до «Японских свечей» = Technical Analysis from A to Z: Covers Every Trading Tool... from the Absolute Breadth Index to the Zig Zag / Пер. с англ. М. Волкова, А. Лебедева. — М.: Диаграмма, 1999. — С. 209—210. — 376 с. — ISBN 978-5-902537-13-7, 5-900082-05-09, ГРНТИ 06.73, ББК 65.526.

ЛитератураПравить