Олдржих Альфонс Вашичек (чеш. Oldřich Alfons Vašíček; род. 1942) — чешский математик, широко известный своими работами в области финансовой математики, один из основателей компании KMV (ныне Moody’s Analytics).
| Олдржих Альфонс Вашичек | |
|---|---|
| чеш. Oldřich Alfons Vašíček | |
| Дата рождения | 1942 |
| Место рождения | |
| Страна | |
| Род деятельности | математик, экономист |
| Научная сфера | экономика |
| Альма-матер | |
| Известен как | автор модели Васичека |
| Награды и премии | |
Биография
правитьРодился в 1942 году.
В 1964 году получил степень магистра в Чешском техническом университете. В 1968 году защитил докторскую диссертацию по теории вероятностей в Карловом университете.
В 1969 году переехал в США и поселился в Сан-Франциско. После переезда устроился на работу в научное подразделение банка Wells Fargo. В 1970 банк Wells Fargo выступил спонсором конференции, в которой участвовали Фишер Блэк и Майрон Шоулз, в то время занимающиеся исследованиями в области опционов и оценки их стоимости. Их наработки произвели такое сильное впечатление на Вашичека, что он также начал заниматься исследованиями в этой области.
В 1977 году опубликовал статью в Journal of Financial Economics, описывающую эволюцию так называемой мгновенной процентной ставки в предположении, что она колеблется вокруг некоторого среднего уровня. Математическая модель, описанная в данной статье, позже получила название модели Васичека.
В 1989 году Стивен Килхофер, Джон Маккуон и Олдржих Вашичек создали компанию KMV (названную по первым буквам фамилий её создателей — Kealhofer, McQuown, Vašíček).
В 2002 году компания KMV была продана рейтинговому агентству Moody’s, а в 2007 — переименована в Moody’s Analytics.[2]
Опубликовал более 30-ти статей в математических и финансовых журналах. Обладатель множества наград и премий (см. Награды).
Играет на флейте, заядлый виндсерфингист.
Награды
править- В 2000-м году журнал The Derivatives Strategy внёс его имя в Зал Славы.[3]
- В 2002-м году его имя было внесено Зал Славы Fixed Income Analysts Society.[4]
- Также в 2002-м году ему была вручена награда Lifetime Achievement Award по версии журнала Risk.[5]
- В 2004-м году Международная ассоциация финансовых инженеров (IAFE) присвоила ему звание финансового инженера года.[6]
- Его работа «Probability of Loss on Loan Portfolio» (1987) была в включена в список 19-ти наиболее влиятельных исследований в области деривативов и финансовой математики.[7]
Примечания
править- ↑ RNDr. Ing. Oldřich Vašíček — Neuron Endowment Fund.
- ↑ Moody’s, Moody’s Corporation to Acquire KMV (недоступная ссылка) (press release), 11 February 2002
- ↑ [[Дерман, Эмануэль|Emanuel Derman]]. Дата обращения: 7 сентября 2014. Архивировано из оригинала 7 сентября 2014 года.
- ↑ Oldrich Vasicek, Ph.D., Founding Principal of KMV, Inducted Into the Fixed Income Analysts Society Hall of Fame. — Free Online Library. Дата обращения: 7 сентября 2014. Архивировано 7 сентября 2014 года.
- ↑ 2002 winner | LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD Oldrich Alfons Vasicek — Risk.net. Дата обращения: 7 сентября 2014. Архивировано 8 сентября 2014 года.
- ↑ Dr. Oldrich Alfons Vasicek Named the 2004 Recipient of the IAFE/SunGard Financial Engineer of the Year Award | Business Wire. Дата обращения: 7 сентября 2014. Архивировано 7 сентября 2014 года.
- ↑ Derivatives Pricing: The Classic Collection. Дата обращения: 7 сентября 2014. Архивировано 7 сентября 2014 года.