Индекс РТС
Индекс РТС (MCX: RTSI) — композитный фондовый индекс, рассчитываемый на основе суммарной долларовой рыночной капитализации акций установленного списка эмитентов (наиболее ликвидные акции крупнейших российских эмитентов). За 100 принят размер капитализации на 1 сентября 1995 года. Перечень эмитентов и их вес в индексе пересматривается раз в квартал.
| Индекс РТС | |
|---|---|
| Дата начала расчёта |
1 сентября 1995 года |
| Статус | Рассчитывается |
| Оператор | ПАО «Московская биржа» |
| Биржи | MCX: RTSI |
| Базовое значение |
100,00 пунктов |
| Максимальное значение |
2498,10 пункта (19 мая 2008 года) |
| Минимальное значение |
37,74 пункта (2 октября 1998 года) |
| Связанные индексы |
Индекс МосБиржи |
| Веб-сайт | Официальный сайт индекса |
В настоящее время индекс РТС рассчитывается Московской биржей и считается основным индикатором фондового рынка России.
После объединения фондовых бирж РТС и ММВБ индекс РТС стал одним из двух Основных индексов Московской биржи наряду с индексом Мосбиржи (ранее назывался «индекс ММВБ»). Оба индекса имеют одну и ту же базу расчёта (то есть список акций и их вес), но Индекс РТС пересчитывает цены в долларах США, а индекс Мосбиржи — в рублях.
На срочном рынке Московской биржи торгуется расчётный фьючерс, базовым активом которого является индекс РТС.
Методика расчёта
правитьИндекс РТС отражает текущую суммарную рыночную капитализацию (выраженную в долларах США) акций некоторого списка эмитентов в относительных единицах. За 100 принята суммарная капитализация этих эмитентов на 1 сентября 1995 года. Таким образом, к примеру, значение индекса, равное 2400 (середина 2008 года) означает, что за почти 13 лет рыночная капитализация российских акций (с пересчётом в доллары США) из списка РТС выросла в 24 раза.
Индекс РТС рассчитывается в течение торговой сессии с частотой расчёта в 1 сек. Первое значение индекса является значением открытия, последнее значение индекса — значением закрытия.
Минимальные и максимальные значения
править
На сайте Московской биржи можно ознакомиться с таблицей значений индекса за выбранный период времени.
Исторический минимум был отмечен 2 октября 1998 года и составил 37,74 пункта.
Исторический максимум был установлен 19 мая 2008 года, когда индекс достиг 2498,10 пункта.
В 2007 году максимальное значение индекса составило 2360,15 пункта 12 декабря, минимальное — 1701,80 пункта 5 марта.
В 2008 году максимальное значение индекса составило 2498,10 пункта 19 мая, минимальное — 549,06 пункта 28 октября.
19 сентября 2008 года зафиксировано максимальное изменение индекса за один день за всю его историю +22,39 %.
6 октября 2008 года зафиксировано максимальное падение индекса за один день −19,10 %.
В 2009 году максимальное значение индекса составило 1508,42 пункта 18 ноября, минимальное — 492,59 пункта 23 января.
В 2010 году максимальное значение индекса составило 1776,17 пункта 28 декабря, минимальное — 1224,73 пункта 25 мая.
В 2011 году максимальное значение индекса составило 2134,23 пункта 11 апреля, минимальное — 1200,34 пункта 4 октября.
В 2012 году максимальное значение индекса составило 1762,71 пункта 19 марта, минимальное — 1 200,67 пункта 1 июня.
В 2013 году максимальное значение индекса составило 1638,08 пункта 28 января, минимальное — 1227,01 пункта 24 июня.
В 2014 году максимальное значение индекса составило 1443,85 пункта 6 января, минимальное — 578,21 пункта 16 декабря.
В 2015 году максимальное значение индекса составило 1092,52 пункта 13 мая, минимальное — 708,25 пункта 25 августа.
В 2016 году максимальное значение индекса составило 1170,51 пункта 14 декабря, минимальное — 607,14 пункта 21 января.
В 2017 году максимальное значение индекса составило 1196,99 пункта 6 февраля, минимальное — 958,83 пункта 22 июня.
В 2018 году максимальное значение индекса составило 1339,41 пункта 26 февраля, минимальное — 1033,31 пункта 25 декабря.
В 2019 году максимальное значение индекса составило 1487,82 пункта 7 ноября, минимальное — 1063,63 пункта 3 января.
В 2020 году максимальное значение индекса составило 1651,82 пункта 20 января, минимальное — 808,79 пункта 19 марта.[1]
В 2021 году максимальное значение индекса составило 1933,59 пункта 26 октября, минимальное — 1361,73 пункта 29 января.
В 2022 году максимальное значение индекса составило 1640,39 пункта 3 января, минимальное — 610,33 пункта 24 февраля.
В 2023 году максимальное значение индекса составило 1159,55 пункта 22 ноября, минимальное — 900,08 пункта 17 февраля.
Основные параметры
править| Код индекса | RTSI |
| Код Bloomberg | RTSI$ |
| Код Reuters | .IRTS |
| Код ISIN | RU000A0JPEB3 |
| Тип индекса | Взвешенный по капитализации с учётом free — float |
| Количество акций в списке | Переменное |
| Время расчёта (Московское время) | С 10:00 до 18:50 |
| Периодичность расчёта Индекса | 1 раз в секунду |
| Начало расчёта | 01 сентября 1995 г. |
| Начальное значение | 100 |
| Ограничение на вес одного эмитента | 15 % |
| Ограничение на вес пяти эмитентов | 55 % |
| Сроки изменения списка индекса | Третья пятница марта, июня, сентября и декабря |
Финансовые показатели
правитьпо состоянию на июнь 2019[2]
| 2017 | 2018 | 1 пг 2019 | |
|---|---|---|---|
| Доходность | 0,2 % | -7,4 % | 29,2 % |
| Доля капитализации
рынка акций |
80,8 % | 83,6 % | 83,9 % |
| Сумм. кап., млрд долл. | 532,29 | 493,0 | 620,4 |
| P/E | 7,8 | 8,5 | 6,2 |
| P/BV | 0,9 | 0,9 | 1,0 |
| Дивидендная дох-ть | 4,7 % | 5,9 % | 5,3 % |
| Кол-во бумаг в индексе | 45 | 42 | 40 |
| Средн. кап., млрд долл | 11,8 | 11,7 | 15,5 |
| Мин. кап., млрд долл | 0,9 | 0,4 | 0,9 |
| Макс. кап., млрд долл | 84,4 | 65,6 | 87,3 |
| Медиана кап., млрд долл | 5,3 | 4,7 | 6,0 |
| Макс. вес акций. | 14,7 % | 15,5 % | 15,7 % |
| Топ 10 акций | 71,8 % | 71,9 % | 71,5 % |
Отраслевая структура
править| Отрасль | Доля в индексе |
|---|---|
| Нефть и газ | 50,6 % |
| Финансы | 17,8 % |
| Металлы и добыча | 14,7 % |
| Потребительский сектор | 9,0 % |
| Телекоммуникации | 3,2 % |
| Электроэнергетика | 2,7 % |
| Другие | 2,0 % |
База расчёта
правитьРебалансировка (обновление базы расчёта) происходит ежеквартально.
С 20 сентября 2019 года базой для расчёта индексов является список[3]:
| № | Код | Наименование | Количество выпущенных акций | Коэффициент, учитывающий free-float | Коэффициент, ограничивающий вес акции | Вес акции по сост. на 30.08.2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAZP | ПАО "Газпром", ао | 23 673 512 900 | 46% | 0,6390014 | 15,00% |
| 2 | SBER | ПАО Сбербанк, ао | 21 586 948 000 | 48% | 0,6415593 | 13,84% |
| 3 | SBERP | ПАО Сбербанк, ап | 1 000 000 000 | 100% | 0,6415593 | 1,16% |
| 4 | LKOH | ПАО "ЛУКОЙЛ", ао | 715 000 000 | 54% | 0,6964831 | 13,43% |
| 5 | GMKN | ПАО "ГМК "Норильский никель", ао | 158 245 476 | 38% | 0,6964831 | 6,26% |
| 6 | YNDX | Яндекс Н.В., акции иностранного эмитента | 292 567 655 | 96% | 0,8269221 | 5,31% |
| 7 | NVTK | ПАО "НОВАТЭК", ао | 3 036 306 000 | 21% | 0,6964831 | 5,31% |
| 8 | TATN | ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина, ао | 2 178 690 700 | 32% | 0,9350228 | 4,50% |
| 9 | TATNP | ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина, ап | 147 508 500 | 100% | 0,9350228 | 0,81% |
| 10 | ROSN | ПАО "НК "Роснефть", ао | 10 598 177 817 | 11% | 1 | 4,41% |
| 11 | SNGS | ПАО "Сургутнефтегаз", ао | 35 725 994 705 | 25% | 1 | 2,28% |
| 12 | SNGSP | ПАО "Сургутнефтегаз", ап | 7 701 998 235 | 73% | 1 | 1,68% |
| 13 | MGNT | ПАО "Магнит", ао | 101 911 355 | 71% | 1 | 2,48% |
| 14 | FIVE | Икс 5 Ритейл Груп Н.В.и, ДР иностранного эмитента на акции (эмитент ДР — The Bank of New York Mellon Corporation) | 271 572 872 | 41% | 1 | 2,38% |
| 15 | MTSS | ПАО "МТС", ао | 1 998 381 575 | 45% | 1 | 2,22% |
| 16 | POLY | Полиметалл Интернэшнл плс, акции иностранного эмитента | 470 183 404 | 45% | 1 | 1,90% |
| 17 | ALRS | АК "АЛРОСА" (ПАО), ао | 7 364 965 630 | 34% | 1 | 1,73% |
| 18 | CHMF | ПАО "Северсталь", ао | 837 718 660 | 20% | 1 | 1,56% |
| 19 | PLZL | ПАО "Полюс", ао | 133 561 119 | 16% | 1 | 1,52% |
| 20 | IRAO | ПАО "Интер РАО", ао | 104 400 000 000 | 33% | 1 | 1,37% |
| 21 | NLMK | ПАО "НЛМК", ао | 5 993 227 240 | 16% | 1 | 1,33% |
| 22 | VTBR | Банк ВТБ (ПАО), ао | 12 960 541 337 338 | 27% | 1 | 1,26% |
| 23 | MOEX | ПАО Московская Биржа, ао | 2 276 401 458 | 58% | 1 | 1,16% |
| 24 | PHOR | ПАО "ФосАгро", ао | 129 500 000 | 25% | 1 | 0,77% |
| 25 | TRNFP | ПАО "Транснефть", ап | 1 554 875 | 32% | 1 | 0,69% |
| 26 | MAGN | ПАО "ММК", ао | 11 174 330 000 | 16% | 1 | 0,69% |
| 27 | RTKM | ПАО "Ростелеком", ао | 2 574 914 954 | 32% | 1 | 0,62% |
| 28 | RUAL | Юнайтед Компани РУСАЛ Плс, акции иностранного эмитента | 15 193 014 862 | 16% | 1 | 0,60% |
| 29 | AFLT | ПАО "Аэрофлот", ао | 1 110 616 299 | 41% | 1 | 0,46% |
| 30 | PIKK | ПАО "Группа Компаний ПИК", ао | 660 497 344 | 18% | 1 | 0,43% |
| 31 | HYDR | ПАО "РусГидро", ао | 426 288 813 551 | 19% | 1 | 0,41% |
| 32 | FEES | ПАО "ФСК ЕЭС", ао | 1 274 665 323 063 | 18% | 1 | 0,38% |
| 33 | AFKS | ПАО АФК "Система", ао | 9 650 000 000 | 33% | 1 | 0,34% |
| 34 | LSRG | ПАО "Группа ЛСР", ао | 103 030 215 | 42% | 1 | 0,31% |
| 35 | CBOM | ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", ао | 27 079 709 866 | 18% | 1 | 0,27% |
| 36 | UPRO | ПАО "Юнипро", ао | 63 048 706 145 | 16% | 1 | 0,25% |
| 37 | DSKY | ПАО "Детский мир", ао | 739 000 000 | 34% | 1 | 0,21% |
| 38 | LNTA | Лента Лтд., ДР иностранного эмитента на акции (эмитент ДР — Deutsche Bank Luxembourg S.A.) | 487 929 660 | 21% | 1 | 0,21% |
| 39 | SFIN | ПАО "САФМАР Финансовые инвестиции", ао | 111 637 791 | 37% | 1 | 0,19% |
| 40 | RNFT | ПАО НК "РуссНефть", ао | 294 120 000 | 9% | 1 | 0,14% |
| 41 | MVID | ПАО "М.видео", ао | 179 768 227 | 17% | 1 | 0,13% |
Примечание: ап — акции привилегированные, ао — акции обыкновенные
См. также
правитьПримечания
править- ↑ Архив значений официального сайта Индекса РТС. Дата обращения: 4 января 2015. Архивировано 3 декабря 2014 года.
- ↑ Презентация МосБиржи. moex.com. Дата обращения: 28 сентября 2019. Архивировано 11 сентября 2019 года.
- ↑ База расчета Индексов МосБиржи и РТС. Дата обращения: 28 сентября 2019. Архивировано 28 сентября 2019 года.
Ссылки
править- Индекс РТС (RTSI) текущая котировка и архив с произвольной выборкой
- Список акций для расчёта Индекса РТС
- Графический индекс РТС
- Методика расчёта индекса РТС
- Индекс РТС на Wikinvest