Открыть главное меню

SPAN (англ. Standard Portfolio Analysis of Risk, анализ риска стандартного портфеля) — система анализа портфельных рисков по фьючерсным и опционным инструментам, методика расчёта минимальных требований к размеру гарантийного обеспечения (депозитной маржи) для рассматриваемого портфеля[1]. Впервые была внедрена в 1988 году на Чикагской товарной бирже, со временем стала неофициальным стандартом этой сферы[2].

SPAN® является зарегистрированной торговой маркой Чикагской товарной биржи (англ. Chicago Mercantile Exchange, CME)[3].

См. такжеПравить

ПримечанияПравить